Современные фундаментальные книги:

1. Ширяев А.Н. Вероятность: В 2-х кн. — 6-е изд., испр. — М.: МЦНМО, 2017.
2. Булинский А.В., Ширяев А.Н. Теория случайных процессов. — М.: Физматлит, 2005.
3. Коралов Л.Ю., Синай Я.Г. Теория вероятностей и случайные процессы. — М.: МЦНМО, 2014
4. Боровков А.А. Теория вероятностей: Учебное пособие. Изд. стереотип. — М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2014.

Книги с большим числом примеров:

1. Миллер Б.М., Панков А.Р. Теория случайных процессов в примерах и задачах. — М. Физматлит, 2002.
2. Булинский А.В. Случайные процессы. Примеры, задачи и упражнения. — М.: МФТИ, 2010.
3. Кельберт М.Я., Сухов Ю.М. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Том 2. Марковские цепи как отправная точка теории случайных процессов и их приложения. М.: МЦНМО, 2010.

Классические книги и специальные темы:

1. Вентцель А.Д. Курс теории случайных процессов. 2-е изд., доп. — М.: Физматлит, 1996.
2. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Т. 1, 2. — М.: Мир, 1984.
3. Чжун К.-л. Однородные цепи Маркова. Изд. Мир, 1964.
4. Крамер Г., Лидбеттер М. Стационарные случайные процессы. Изд. Мир, 1969.
5. Яглом А.М. Корреляционная теория стационарных случайных функций. Ленинград Гидрометеоиздат, 1981.

Сборники задач: